Parafia Caniçal obchodzi w najbliższą niedzielę, 20 września, święto ku czci Matki Bożej z Piedade. Jest to najbardziej znane święto w parafii i jedno z najważniejszych na Maderze.
Program obejmuje występy muzyczne, pielgrzymki, procesję morską i msze. Święto, choć nie ku czci oficjalnego patrona Caniçal, São Sebastião, przyciąga więcej odwiedzających niż święto patrona.
Kaplica Matki Bożej z Piedade, zbudowana w XVII wieku, powstała na mocy obietnicy grupy marynarzy, którzy uniknęli rozbicia statku. Kaplica znajduje się około czterech kilometrów od kościoła parafialnego.
