Paul do Mar est une étroite fajã au pied d'une falaise d'environ 500 mètres de haut, sur la côte sud-ouest de l'île de Madère. Le nom 'Paul' vient de 'terre marécageuse près de la mer', une description corroborée par la zone de la Lagoa.
João Anes do Couto Cardoso fut l'un des premiers colons, recevant des terres et s'installant. Au XVIe siècle, une chapelle dédiée à Saint-Ambroise, patron des pêcheurs et des voyageurs, fut construite, reflétant l'importance historique du transport maritime pour la communauté.
L'accessibilité s'est considérablement améliorée avec l'achèvement de la route en 1968, reliant Fajã da Ovelha à Paul do Mar. La paroisse de Paul do Mar a été créée au début du XVIIIe siècle, lorsque l'église a été reconstruite en raison de son état de délabrement.
